Сравнение USSTX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
USSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USSTX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSTX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 0.13% | 4.73% | 3.65% | 4.11% | -4.15% | 1.23% | 2.38% | 2.69% | 1.60% | 1.81% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USSTX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
USSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSTX и USMSX
USSTX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
USSTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
USSTX
USMSX
Сравнение USSTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSTX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.63 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 6.49 | -4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 3.18 | -1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 6.48 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 33.64 | -24.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.63 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 2.39 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.86 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между USSTX и USMSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSTX и USMSX
Дивидендная доходность USSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 2.78% | 3.04% | 3.38% | 2.50% | 1.89% | 1.13% | 1.48% | 1.79% | 1.78% | 1.50% | 1.42% | 1.52% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSTX и USMSX
Максимальная просадка USSTX за все время составила -6.82%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSTX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -2.09% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -0.40% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.82% | -2.03% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.30% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.22% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.08% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSTX и USMSX
USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что USSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.22% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.40% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 0.69% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.70% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 0.74% | +1.10% |