Сравнение USSTX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
USSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USSTX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSTX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 0.13% | 4.73% | 3.65% | 4.11% | -4.15% | 1.23% | 2.38% | 2.69% | 1.60% | 0.15% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USSTX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
USSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSTX и FGNSX
USSTX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
USSTX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
USSTX
FGNSX
Сравнение USSTX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSTX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.64 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.92 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.07 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 2.74 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSTX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.64 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между USSTX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSTX и FGNSX
Дивидендная доходность USSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 2.78% | 3.04% | 3.38% | 2.50% | 1.89% | 1.13% | 1.48% | 1.79% | 1.78% | 1.50% | 1.42% | 1.52% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSTX и FGNSX
Максимальная просадка USSTX за все время составила -6.82%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSTX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSTX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -2.35% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -2.35% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.82% | -2.35% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.50% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.25% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.92% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSTX и FGNSX
USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что USSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSTX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.66% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 3.85% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.04% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 1.66% | +0.18% |