Сравнение USSH с BOBP
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index. Both are passively managed. Over the past year, USSH returned 3.27% vs 34.52% for BOBP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. USSH charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for BOBP.
Доходность
Сравнение доходности USSH и BOBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BOBP с доходностью 24.96%.
USSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOBP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSH и BOBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.39% | 3.12% |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 24.96% | 8.50% |
Correlation
The correlation between USSH and BOBP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. BOBP — Ранг доходности на риск
USSH
BOBP
Сравнение USSH c BOBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSH | BOBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.65 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 11.75 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSH | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.88 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 1.89 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок USSH и BOBP
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки BOBP в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и BOBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -13.06% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -13.06% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.63% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.95% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и BOBP
Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.36%, в то время как у CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 7.11% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 16.31% | -15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 18.46% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 18.27% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 18.27% | -16.74% |
Сравнение комиссий USSH и BOBP
USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOBP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и BOBP
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BOBP в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.65% | 3.31% | 0.00% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
USSH and BOBP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (7.11%) compared to USSH (0.36%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs BOBP's -13.06%.
On 1-year performance, BOBP leads with 34.52% vs 3.27% for USSH. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 34.52% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.65% for BOBP.
USSH is categorized as Government Bonds, while BOBP is Large Cap Blend Equities. USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.70% for BOBP.
USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSH и BOBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор