PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, USSE returned 29.80% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USSE charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности USSE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

USSE

1 день
-0.25%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.12%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		20.42%2.50%24.49%11.74%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between USSE and BLCR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between USSE and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSE и BLCR

Секторы
USSE
BLCR

Технологии

36.4%
35.7%

Финансовые услуги

17.0%
12.1%

Промышленность

15.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.0%

Энергетика

7.8%
2.2%

Здравоохранение

4.1%
7.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

USSE
36.4%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

USSE
17.0%
BLCR
12.1%

Промышленность

USSE
15.6%
BLCR
13.5%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
BLCR
11.0%

Энергетика

USSE
7.8%
BLCR
2.2%

Здравоохранение

USSE
4.1%
BLCR
7.6%

Сырьевые материалы

USSE

-

BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

BLCR

-

Недвижимость

USSE

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

USSE

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USSE:
USSE с FMAYUSSE с DMAYUSSE с CVSEUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с DJUNUSSE с VTI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

USSE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSEBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.92

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.88

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.42

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

20.96

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.88

-0.70

Просадки

Сравнение просадок USSE и BLCR

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-21.29%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.26%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.94%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.19%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.16%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и BLCR

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеют волатильность 4.15% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.33%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.26%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

15.55%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.46%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.46%

-1.21%

Сравнение комиссий USSE и BLCR

USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и BLCR

USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%

Часто задаваемые вопросы

USSE and BLCR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to USSE (4.15%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 29.80% for USSE. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, USSE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 29.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for USSE.

They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор