PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с FNDB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - USSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Segall Bryant & Hamill, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. USSE is actively managed, while FNDB is passively managed. Over the past year, USSE returned 29.80% vs 32.19% for FNDB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.

Доходность

Сравнение доходности USSE и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью 14.46%.

USSE

1 день
-0.25%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.12%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDB

1 день
-0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.19%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и FNDB

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		20.42%2.50%24.49%5.01%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.46%16.23%16.25%7.10%

Correlation

The correlation between USSE and FNDB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.73

The correlation between USSE and FNDB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSE и FNDB

Секторы
USSE
FNDB

Технологии

36.4%
18.8%

Финансовые услуги

17.0%
14.1%

Промышленность

15.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.7%

Энергетика

7.8%
10.0%

Здравоохранение

4.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

USSE
36.4%
FNDB
18.8%

Финансовые услуги

USSE
17.0%
FNDB
14.1%

Промышленность

USSE
15.6%
FNDB
10.0%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
FNDB
9.4%

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
FNDB
9.7%

Энергетика

USSE
7.8%
FNDB
10.0%

Здравоохранение

USSE
4.1%
FNDB
11.6%

Сырьевые материалы

USSE

-

FNDB
3.8%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

FNDB
7.2%

Недвижимость

USSE

-

FNDB
2.4%

Коммунальные услуги

USSE

-

FNDB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с USSE:
USSE с FMAYUSSE с DMAYUSSE с CVSEUSSE с QMARUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с DJUN
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

USSE vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSEFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.02

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.23

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.14

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

19.75

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FNDB равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSEFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.02

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.79

+0.39

Просадки

Сравнение просадок USSE и FNDB

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSEFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-38.17%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.29%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.15%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.66%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.63%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и FNDB

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSEFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.40%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

7.60%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

10.72%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.36%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.48%

-1.23%

Сравнение комиссий USSE и FNDB

USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и FNDB

USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSE and FNDB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (4.15%) compared to FNDB (2.40%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs FNDB's -38.17%.

On 1-year performance, FNDB leads with 32.19% vs 29.80% for USSE. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDB has performed better with a 32.19% return vs 29.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.

FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for USSE.

USSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.25% for FNDB.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор