PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USSE is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, USSE returned 24.54% vs 21.54% for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USSE charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности USSE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

USSE

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.05%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.18%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и BBUS

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		16.76%2.50%24.49%4.94%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%7.14%

Correlation

The correlation between USSE and BBUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between USSE and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSE и BBUS

Секторы
USSE
BBUS

Технологии

50.9%
38.1%

Финансовые услуги

15.4%
11.2%

Промышленность

11.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.1%

Здравоохранение

3.9%
8.0%

Энергетика

3.8%
3.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

USSE
50.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

USSE
15.4%
BBUS
11.2%

Промышленность

USSE
11.6%
BBUS
7.4%

Коммуникационные услуги

USSE
7.9%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

USSE
6.5%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

USSE
3.9%
BBUS
8.0%

Энергетика

USSE
3.8%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

USSE

-

BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

BBUS
4.4%

Недвижимость

USSE

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

USSE

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с USSE:
USSE с DMAYUSSE с FMAYUSSE с QMARUSSE с PSCXUSSE с UNOVUSSE с DBEUSSE с DJUN
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

USSE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSEBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.73

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.37

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.35

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

10.33

-0.99

USSE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSE и BBUS

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSEBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-35.35%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.21%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-3.37%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.43%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.09%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и BBUS

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSEBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.89%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.87%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

12.53%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.13%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.59%

-3.04%

Сравнение комиссий USSE и BBUS

USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и BBUS

USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSE and BBUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (7.29%) compared to BBUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, USSE leads with 24.54% vs 21.54% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USSE has performed better with a 24.54% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for USSE.

They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор