Сравнение USSCX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции USSCX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 12.25% против 2.56% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и SCHP
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
USSCX vs. SCHP — Ранг доходности на риск
USSCX
SCHP
Сравнение USSCX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.71 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 3.07 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.71 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и SCHP составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и SCHP
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и SCHP
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -14.26% | -65.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -2.78% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -14.26% | -37.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -14.26% | -38.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -1.35% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -3.97% | -27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 0.94% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и SCHP
USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 1.36% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 2.22% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 4.04% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 6.13% | +22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 5.60% | +20.83% |