Сравнение USSC.L с ERNS.L
USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. USSC.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, USSC.L returned 13.12%/yr vs 2.19%/yr for ERNS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности USSC.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USSC.L торгуется в USD, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USSC.L показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции USSC.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 13.12% против 2.19% соответственно.
USSC.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 13.12%
ERNS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам USSC.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 17.26% | 14.72% | 8.33% | 23.18% | -10.14% | 35.22% | 8.76% | 23.17% | -15.30% | 9.80% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | -0.18% | 12.75% | 3.79% | 10.28% | -9.32% | -0.77% | 3.86% | 5.34% | -5.11% | 10.14% |
Correlation
The correlation between USSC.L and ERNS.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSC.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
USSC.L
ERNS.L
Сравнение USSC.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSC.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.18 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 0.40 | +14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSC.L и ERNS.L
Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSC.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -34.17% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -4.13% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -7.89% | -19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -23.14% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.99% | -24.43% | -24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.00% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -16.05% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.93% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSC.L и ERNS.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSC.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.63% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 5.02% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 6.67% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 8.61% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 9.01% | +13.72% |
Сравнение комиссий USSC.L и ERNS.L
USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSC.L и ERNS.L
USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 4.29% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USSC.L and ERNS.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для USSC.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор