PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с DLSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSBX с DLSNX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USSBX (USAA Short Term Bond Fund) and DLSNX (DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, USSBX returned 3.06%/yr vs 2.58%/yr for DLSNX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. USSBX charges 0.54%/yr vs 0.70%/yr for DLSNX.

Доходность

Сравнение доходности USSBX и DLSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DLSNX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции DLSNX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.58% соответственно.

USSBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.05%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.17%
10 лет*
3.06%

DLSNX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.72%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSBX и DLSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.89%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
DLSNX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N		0.96%5.49%5.06%6.50%-3.04%0.56%1.76%4.47%1.15%2.30%

Correlation

The correlation between USSBX and DLSNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.47

The correlation between USSBX and DLSNX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с WBALXUSSBX с RSDIXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с BSVUSSBX с SPY
Часто сравнивают с DLSNX:
DLSNX с VFSTXDLSNX с BNDDLSNX с DBLFXDLSNX с BSVDLSNX с FIJEXDLSNX с JAAADLSNX с VCSH

Доходность на риск

USSBX vs. DLSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DLSNX
Ранг доходности на риск DLSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLSNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLSNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLSNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLSNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c DLSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSBXDLSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.24

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
5.22

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.88

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.31

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

24.98

-9.18

USSBX vs. DLSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLSNX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и DLSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSBX и DLSNX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки DLSNX в -7.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и DLSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSBXDLSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-7.46%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.72%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-0.72%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-4.91%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-7.46%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.21%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.41%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.15%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и DLSNX

USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSBXDLSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.37%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.90%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

1.19%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

1.42%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

1.57%

+0.22%

Сравнение комиссий USSBX и DLSNX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DLSNX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и DLSNX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DLSNX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLSNX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N		4.30%4.40%4.85%4.25%2.24%1.47%2.12%2.96%2.67%2.18%2.27%2.22%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.55%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%

Часто задаваемые вопросы

USSBX and DLSNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSBX has higher volatility (0.61%) compared to DLSNX (0.37%). In terms of maximum drawdown, USSBX dropped -6.87% vs DLSNX's -7.46%.

DLSNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSBX и DLSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор