Сравнение DLSNX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.32% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DLSNX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLSNX имеют среднегодовую доходность 2.61%, а акции VCSH немного впереди с 2.72%.
DLSNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.61%
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и VCSH
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
DLSNX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
DLSNX
VCSH
Сравнение DLSNX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 2.17 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.53 | 3.19 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.45 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 3.52 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.65 | 14.44 | +13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 2.17 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 0.83 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.81 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.01 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и VCSH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и VCSH
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VCSH в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.96% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и VCSH
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -12.86% | -73.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.40% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -9.48% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -12.86% | -73.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.09% | -0.83% | -82.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -0.97% | -49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.34% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и VCSH
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.94% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.29% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 2.28% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 2.86% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 3.35% | +199.95% |