Сравнение USRD с AFOS
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, USRD returned 16.97% vs 83.17% for AFOS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности USRD и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
USRD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRD и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 10.41% | 5.94% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between USRD and AFOS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. AFOS — Ранг доходности на риск
USRD
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USRD c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRD | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRD и AFOS
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -11.52% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.52% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -2.33% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.43% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 21.58% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 21.58% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 21.58% | -2.09% |
Сравнение комиссий USRD и AFOS
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и AFOS
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.38% | 0.42% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and AFOS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 16.97% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
USRD has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Themes and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для USRD и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор