PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий USRAX и TANDX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Доходность на риск

USRAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.82

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-1.08

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.69

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

-2.00

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.82

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.01

+0.66

Корреляция

Корреляция между USRAX и TANDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и TANDX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и TANDX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-95.17%

+71.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-13.14%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-95.17%

+75.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-95.10%

+90.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-18.93%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.50%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и TANDX

Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что USRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.19%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

7.33%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.04%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

1,010.25%

-995.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

852.44%

-836.59%