PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и DHAMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий USRAX и DHAMX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Доходность на риск

USRAX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.81

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.53

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.13

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

11.58

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.81

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.14

Корреляция

Корреляция между USRAX и DHAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и DHAMX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и DHAMX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-28.47%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.65%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-28.47%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.59%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.20%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.15%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и DHAMX

Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 4.12%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.83%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

12.58%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

19.84%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.65%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.26%

-1.41%