Сравнение USPY.DE с PEX
USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS, while PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPY.DE returned 16.17%/yr vs 4.22%/yr for PEX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 3.13%/yr for PEX.
Доходность
Сравнение доходности USPY.DE и PEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPY.DE торгуется в EUR, в то время как PEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPY.DE показывает доходность 31.89%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции USPY.DE превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 16.17% против 4.22% соответственно.
USPY.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 16.17%
PEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- -11.81%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам USPY.DE и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 31.89% | -3.39% | 24.34% | 37.45% | -28.70% | 17.00% | 28.61% | 34.41% | 12.65% | 8.93% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -9.29% | -11.68% | 20.52% | 19.42% | -21.39% | 37.94% | -9.29% | 28.37% | -9.24% | 0.28% |
Correlation
The correlation between USPY.DE and PEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between USPY.DE and PEX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.DE vs. PEX — Ранг доходности на риск
USPY.DE
PEX
Сравнение USPY.DE c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPY.DE | PEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.55 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -1.05 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPY.DE и PEX
Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки PEX в -48.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и PEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.DE | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -48.83% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -23.13% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -28.84% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -28.84% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -48.83% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -24.07% | +16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -8.09% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 12.13% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.DE и PEX
L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.DE | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 4.53% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 12.79% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 15.33% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 16.65% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 18.77% | +4.84% |
Сравнение комиссий USPY.DE и PEX
USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.DE и PEX
USPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.55% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPY.DE and PEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPY.DE is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPY.DE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
USPY.DE is categorized as Technology Equities, while PEX is Financials Equities. USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: Legal & General and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 3.13% for PEX.
Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и PEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор