PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPY.DE с L0CK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPY.DE с L0CK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE).

USPY.DE и L0CK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPY.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ISE Cyber Security UCITS. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. L0CK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USPY.DE и L0CK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPY.DE и L0CK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		0.49%-3.37%24.35%37.43%-28.72%17.01%28.64%34.39%-13.95%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		-1.43%-0.03%22.76%29.81%-25.34%27.06%14.71%33.01%-11.70%

Доходность по периодам

С начала года, USPY.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у L0CK.DE с доходностью -1.43%.

USPY.DE

1 день
-12.41%
1 месяц
6.54%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-4.17%
1 год
5.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
6.03%
10 лет*
13.09%

L0CK.DE

1 день
1.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-3.18%
1 год
6.22%
3 года*
13.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с VFEA.DEUSPY.DE с XD9U.DE
Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с IYWL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IGVL0CK.DE с CYBRL0CK.DE с IHAK

Сравнение комиссий USPY.DE и L0CK.DE

USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии L0CK.DE в 0.40%.

USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

USPY.DE vs. L0CK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPY.DE c L0CK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPY.DEL0CK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.28

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.53

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.09

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

2.70

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPY.DE vs. L0CK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPY.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа L0CK.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPY.DE и L0CK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPY.DEL0CK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между USPY.DE и L0CK.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPY.DE и L0CK.DE

Ни USPY.DE, ни L0CK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USPY.DE и L0CK.DE

Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки L0CK.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и L0CK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

USPY.DEL0CK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-32.50%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-12.47%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-28.54%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-10.41%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-9.14%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

5.02%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USPY.DE и L0CK.DE

L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L0CK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPY.DEL0CK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.10%

6.27%

+17.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

14.80%

+14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

21.84%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

19.46%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

20.02%

+3.68%