Сравнение USPY.DE с CIBR
USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPY.DE returned 16.69%/yr vs 18.08%/yr for CIBR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности USPY.DE и CIBR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPY.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPY.DE показывает доходность 39.75%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции USPY.DE уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 16.69% против 18.08% соответственно.
USPY.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 33.58%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 16.69%
CIBR
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 28.83%
- С начала года
- 28.61%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение доходности по годам USPY.DE и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 39.75% | -3.37% | 24.35% | 37.43% | -28.72% | 17.01% | 28.64% | 34.39% | 12.71% | 8.90% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.61% | -0.35% | 26.01% | 35.52% | -21.90% | 28.63% | 38.12% | 31.42% | 6.24% | 4.04% |
Correlation
The correlation between USPY.DE and CIBR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between USPY.DE and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск
USPY.DE
CIBR
Сравнение USPY.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPY.DE | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 2.38 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPY.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок USPY.DE и CIBR
Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -34.32%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -35.19% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -22.83% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -24.33% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -28.91% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -35.19% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.70% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -8.74% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 9.66% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.DE и CIBR
Текущая волатильность для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) составляет 10.03%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 11.17% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 21.25% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 24.92% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.78% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.90% | -0.99% |
Сравнение комиссий USPY.DE и CIBR
USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.DE и CIBR
USPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.45% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPY.DE and CIBR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.
USPY.DE is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Legal & General and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор