Сравнение USPY.DE с DTCR
USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPY.DE returned 10.64%/yr vs 15.17%/yr for DTCR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности USPY.DE и DTCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPY.DE торгуется в EUR, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPY.DE показывает доходность 31.89%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.95%.
USPY.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 16.17%
DTCR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 49.95%
- 6 месяцев
- 50.76%
- 1 год
- 75.76%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPY.DE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 31.89% | -3.39% | 24.34% | 37.45% | -28.70% | 17.00% | 19.35% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.95% | 13.68% | 22.51% | 15.36% | -26.60% | 29.35% | 1.86% |
Correlation
The correlation between USPY.DE and DTCR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between USPY.DE and DTCR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.DE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
USPY.DE
DTCR
Сравнение USPY.DE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPY.DE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 6.14 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 19.17 | -15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPY.DE и DTCR
Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки DTCR в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -29.62% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -11.89% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -28.07% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -29.62% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -3.55% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -10.64% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 3.80% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.DE и DTCR
L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 8.38% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 17.15% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 22.16% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 20.85% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.00% | +2.61% |
Сравнение комиссий USPY.DE и DTCR
USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.DE и DTCR
USPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPY.DE and DTCR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.
USPY.DE is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор