Сравнение USPY.DE с BX
USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USPY.DE returned 16.17%/yr vs 22.20%/yr for BX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USPY.DE и BX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPY.DE торгуется в EUR, в то время как BX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPY.DE показывает доходность 31.89%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -17.41%. За последние 10 лет акции USPY.DE уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 16.17% против 22.20% соответственно.
USPY.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 16.17%
BX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -17.41%
- 6 месяцев
- -15.85%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам USPY.DE и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 31.89% | -3.39% | 24.34% | 37.45% | -28.70% | 17.00% | 28.61% | 34.41% | 12.65% | 8.93% |
BX Blackstone Inc. | -17.41% | -18.78% | 43.99% | 77.27% | -36.29% | 122.60% | 9.90% | 100.76% | 4.80% | 11.69% |
Correlation
The correlation between USPY.DE and BX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between USPY.DE and BX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.DE vs. BX — Ранг доходности на риск
USPY.DE
BX
Сравнение USPY.DE c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPY.DE | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.22 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.40 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPY.DE и BX
Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки BX в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.DE | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -83.44% | +47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -43.45% | +23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -51.58% | +21.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -51.58% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -51.58% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -41.52% | +33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -22.36% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 23.65% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.DE и BX
L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и Blackstone Inc. (BX) имеют волатильность 11.60% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.DE | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 12.19% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 28.46% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 34.75% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 38.64% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 35.60% | -11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.DE и BX
USPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPY.DE and BX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор