Сравнение USPX с SIXA
USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USPX is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, USPX returned 12.17%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USPX charges 0.03%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности USPX и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
USPX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 12.27%
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPX и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.27% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 26.03% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 19.04% |
Correlation
The correlation between USPX and SIXA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between USPX and SIXA has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов USPX и SIXA
Секторы
USPX
SIXA
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
USPX
SIXA
Финансовые услуги
USPX
SIXA
Коммуникационные услуги
USPX
SIXA
Потребительский циклический сектор
USPX
SIXA
Здравоохранение
USPX
SIXA
Промышленность
USPX
SIXA
Потребительский защитный сектор
USPX
SIXA
Коммунальные услуги
USPX
SIXA
Энергетика
USPX
SIXA
Недвижимость
USPX
SIXA
Сырьевые материалы
USPX
SIXA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPX vs. SIXA — Ранг доходности на риск
USPX
SIXA
Сравнение USPX c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPX | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.47 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 13.14 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPX и SIXA
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPX | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -18.38% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -5.59% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -11.22% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -18.38% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -2.95% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.47% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и SIXA
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPX | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 6.99% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 8.89% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 12.78% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.28% | +2.67% |
Сравнение комиссий USPX и SIXA
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и SIXA
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.09% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
USPX and SIXA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPX has higher volatility (3.26%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs SIXA's -18.38%.
On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 12.17% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.09% for USPX.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPX и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор