PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

USPX и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USPX и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%1.32%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий USPX и PSCX

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.38

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.06

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.00

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

10.18

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.11

-0.40

Корреляция

Корреляция между USPX и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и PSCX

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и PSCX

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-10.20%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-6.15%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-10.20%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.58%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-1.92%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.21%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и PSCX

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.82%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.31%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

8.83%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

7.06%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

7.02%

+8.96%