PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с FMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY).

USPX и FMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USPX и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и FMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%24.68%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью -0.64%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с BDGSFMAY с FDLFMAY с AIRR

Сравнение комиссий USPX и FMAY

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXFMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.95

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.69

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

9.82

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.93

-0.22

Корреляция

Корреляция между USPX и FMAY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и FMAY

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и FMAY

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-13.60%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.88%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-13.60%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-1.77%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-2.06%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.53%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и FMAY

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.53%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.84%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

11.68%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

10.56%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

10.26%

+5.72%