PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с FLCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USPX is passively managed, while FLCC is actively managed. Over the past year, USPX returned 27.42% vs 21.79% for FLCC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. USPX charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.

Доходность

Сравнение доходности USPX и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у FLCC с доходностью 9.03%.

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

FLCC

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и FLCC

2026 (YTD)20252024
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%7.27%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.03%16.61%9.94%

Correlation

The correlation between USPX and FLCC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.95

The correlation between USPX and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и FLCC

Секторы
USPX
FLCC

Технологии

35.4%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.6%
9.5%

Промышленность

8.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

3.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Технологии

USPX
35.4%
FLCC
35.7%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
FLCC
10.8%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
FLCC
10.2%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
FLCC
12.3%

Здравоохранение

USPX
8.6%
FLCC
9.5%

Промышленность

USPX
8.4%
FLCC
9.1%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
FLCC
4.2%

Энергетика

USPX
3.6%
FLCC
3.1%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
FLCC
1.4%

Недвижимость

USPX
1.8%
FLCC
1.2%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
FLCC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с FLCVFLCC с NRSHFLCC с UJUN

Доходность на риск

USPX vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXFLCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.73

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.43

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.35

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.54

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FLCC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXFLCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.73

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.16

-0.36

Просадки

Сравнение просадок USPX и FLCC

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и FLCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-19.18%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.31%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.77%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.34%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.29%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и FLCC

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.62%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.52%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.68%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.37%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

17.37%

-1.45%

Сравнение комиссий USPX и FLCC

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и FLCC

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FLCC в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USPX and FLCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (2.87%) compared to FLCC (2.62%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs FLCC's -19.18%.

On 1-year performance, USPX leads with 27.42% vs 21.79% for FLCC. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLCC has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 27.42% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FLCC.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.46% for FLCC.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.29% for FLCC.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и FLCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор