PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с EZBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

USPX и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USPX и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и EZBC

2026 (YTD)20252024
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.52%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-22.09%-6.56%100.18%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.09%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

EZBC

1 день
0.59%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Сравнение комиссий USPX и EZBC

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EZBC
Franklin Bitcoin ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXEZBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.44

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.37

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.35

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

-0.75

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.44

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между USPX и EZBC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и EZBC

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и EZBC

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и EZBC.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-49.37%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-49.37%

+36.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-45.77%

+39.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-14.18%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

23.25%

-20.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и EZBC

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 5.37%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

13.02%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

36.81%

-27.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

45.37%

-26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

51.08%

-34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

51.08%

-35.10%