PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с EZBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, USPX returned 28.00% vs -39.64% for EZBC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USPX charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности USPX и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

EZBC

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и EZBC

2026 (YTD)20252024
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.52%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-27.45%-6.56%100.18%

Correlation

The correlation between USPX and EZBC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

USPX vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.91

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-1.27

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.80

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

-1.39

+15.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.91

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.27

+0.53

Просадки

Сравнение просадок USPX и EZBC

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-49.50%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-49.50%

+40.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-49.50%

+49.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-16.07%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

28.59%

-26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и EZBC

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 2.83%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

9.09%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

33.90%

-24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

43.71%

-31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

50.05%

-33.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

50.05%

-34.14%

Сравнение комиссий USPX и EZBC

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и EZBC

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and EZBC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (9.09%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs EZBC's -49.50%.

On 1-year performance, USPX leads with 28.00% vs -39.64% for EZBC. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 28.00% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for EZBC.

USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while EZBC is Cryptocurrency. USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.19% for EZBC.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор