PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с AIVC.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с AIVC.V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V).

USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USPX и AIVC.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и AIVC.V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%2.23%
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		-10.67%-30.14%43.68%539.23%-71.29%-32.84%121.00%-91.92%-88.79%-30.38%
Разные валюты инструментов

USPX торгуется в USD, в то время как AIVC.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIVC.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у AIVC.V с доходностью -10.67%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

AIVC.V

1 день
2.29%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-42.47%
1 год
-20.66%
3 года*
15.10%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

AI Artificial Intelligence Ventures Inc

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с AIVC.V:
AIVC.V с BLOKAIVC.V с CHATAIVC.V с AIQAIVC.V с TIMEAIVC.V с IDVOAIVC.V с XTL

Доходность на риск

USPX vs. AIVC.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AIVC.V
Ранг доходности на риск AIVC.V: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC.V: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC.V: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC.V: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC.V: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC.V: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c AIVC.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXAIVC.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.19

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.50

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.40

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

-0.81

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. AIVC.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа AIVC.V равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и AIVC.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXAIVC.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.19

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.20

+0.91

Корреляция

Корреляция между USPX и AIVC.V составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и AIVC.V

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как AIVC.V не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и AIVC.V

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки AIVC.V в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и AIVC.V.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXAIVC.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-99.86%

+68.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-56.52%

+44.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-92.59%

+67.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-98.32%

+92.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-93.50%

+88.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

28.26%

-25.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и AIVC.V

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 5.37%, в то время как у AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) волатильность равна 23.22%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXAIVC.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

23.22%

-17.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

88.99%

-79.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

109.40%

-90.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

166.82%

-150.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

195.81%

-179.83%