Сравнение USPVX с FBLEX

С начала года, USPVX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции USPVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USPVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPVX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USPVX и FBLEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и FBLEX.

Union Street Partners Value Fund (USPVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что USPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.