PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPRX с SPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPRX с SPFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPRX (Victory 500 Index Fund) and SPFIX (Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Victory and BlackRock respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPRX returned 15.67%/yr vs 17.69%/yr for SPFIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. USPRX charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for SPFIX.

Доходность

Сравнение доходности USPRX и SPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory 500 Index Fund (USPRX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPRX показывает доходность 11.95%, а SPFIX немного ниже – 11.42%. За последние 10 лет акции USPRX уступали акциям SPFIX по среднегодовой доходности: 15.67% против 17.69% соответственно.

USPRX

1 день
0.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.80%
1 год
28.91%
3 года*
22.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.67%

SPFIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.71%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.42%
1 год
28.45%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.92%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPRX и SPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPRX
Victory 500 Index Fund		11.95%17.71%25.13%27.12%-19.30%27.57%21.34%31.29%-4.54%21.08%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		11.42%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%

Correlation

The correlation between USPRX and SPFIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г.

0.99

The correlation between USPRX and SPFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory 500 Index Fund

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с USPRX:
USPRX с BSPIXUSPRX с TRSPXUSPRX с FXAIXUSPRX с BXMXUSPRX с CBYYXUSPRX с USNQXUSPRX с PLFIX
Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с SWPPXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с MSXAX

Доходность на риск

USPRX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPRX
Ранг доходности на риск USPRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPRX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPRXSPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.29

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

15.35

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPRX vs. SPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPRX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFIX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPRX и SPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPRXSPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок USPRX и SPFIX

Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и SPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPRXSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-54.81%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.90%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.94%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-24.69%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-33.83%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.95%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USPRX и SPFIX

Victory 500 Index Fund (USPRX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеют волатильность 2.82% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPRXSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.82%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.93%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.81%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.23%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.88%

-0.52%

Сравнение комиссий USPRX и SPFIX

USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPRX и SPFIX

Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SPFIX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.26%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
USPRX
Victory 500 Index Fund		3.77%4.21%3.70%2.15%2.90%5.06%3.46%5.06%3.14%1.27%2.43%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, USPRX and SPFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPFIX has higher volatility (2.82%) compared to USPRX (2.82%). In terms of maximum drawdown, USPRX dropped -55.34% vs SPFIX's -54.81%.

USPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPRX и SPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор