Сравнение USPRX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USPRX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -7.11% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Доходность по периодам
С начала года, USPRX показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции USPRX превзошли акции BXMX по среднегодовой доходности: 13.71% против 8.03% соответственно.
USPRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.71%
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и BXMX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
USPRX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
USPRX
BXMX
Сравнение USPRX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 3.22 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и BXMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и BXMX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.54% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и BXMX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -49.53% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.42% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -17.94% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -38.77% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -9.75% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -5.69% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.58% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и BXMX
Victory 500 Index Fund (USPRX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) имеют волатильность 4.27% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.26% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 8.32% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 16.43% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.98% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.44% | +0.88% |