Сравнение USPIX с UUPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UUPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UUPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -12.71% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у UUPIX с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UUPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против 7.60% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
UUPIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UUPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UUPIX в 1.92%.
Доходность на риск
USPIX vs. UUPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UUPIX
Сравнение USPIX c UUPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UUPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.67 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 1.16 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.85 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.68 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.67 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.09 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.17 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.05 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UUPIX составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UUPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UUPIX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.91% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UUPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UUPIX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UUPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.82% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -29.91% | -28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -71.52% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -78.32% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -78.26% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -75.97% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 9.42% | +39.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UUPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 10.54%, в то время как у ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 16.54% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 31.98% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 45.18% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 47.72% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 46.22% | +11.74% |