Сравнение USPA.L с MVUS.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - USPA.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while MVUS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 8.31%/yr for MVUS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью 4.20%.
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
MVUS.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам USPA.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.20% | 11.72% | 18.70% | 9.31% | -11.01% | 25.45% | 9.92% |
Correlation
The correlation between USPA.L and MVUS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between USPA.L and MVUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
MVUS.L
Сравнение USPA.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.59 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.39 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и MVUS.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки MVUS.L в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и MVUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -38.28% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -6.55% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -19.31% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -19.44% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.01% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -7.27% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.63% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и MVUS.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.85% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 5.98% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 8.12% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 18.86% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.05% | -0.57% |
Сравнение комиссий USPA.L и MVUS.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и MVUS.L
Ни USPA.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and MVUS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while MVUS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.20% for MVUS.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и MVUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор