PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с USIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с USIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Usio, Inc. (USIO).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USO и USIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Usio, Inc. (USIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и USIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
USIO
Usio, Inc.		-14.71%-6.85%-15.12%4.24%-62.16%63.30%71.15%-6.02%-34.39%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у USIO с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции USIO по среднегодовой доходности: 5.22% против -4.40% соответственно.

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

USIO

1 день
1.75%
1 месяц
-17.73%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-15.33%
1 год
-21.09%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-29.24%
10 лет*
-4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Usio, Inc.

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK
Часто сравнивают с USIO:
USIO с SPY

Доходность на риск

USO vs. USIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USIO
Ранг доходности на риск USIO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c USIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Usio, Inc. (USIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOUSIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.45

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-0.37

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.46

+3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

-0.91

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. USIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа USIO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и USIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOUSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.45

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.44

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.09

-0.10

Корреляция

Корреляция между USO и USIO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и USIO

Ни USO, ни USIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и USIO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке USIO в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USIO.

Загрузка...

Показатели просадок

USOUSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-99.72%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-44.59%

+24.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-87.29%

+51.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-87.29%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-98.56%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-95.45%

+20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

22.50%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и USIO

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Usio, Inc. (USIO) с волатильностью 18.23%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOUSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

18.23%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

26.29%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

47.27%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

67.38%

-32.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

86.52%

-48.19%