PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNZ с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

USNZ и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNZ и SCHX

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		-6.06%17.76%21.96%27.76%0.74%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

USNZ

1 день
0.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-4.02%
1 год
15.86%
3 года*
16.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий USNZ и SCHX

USNZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

USNZ vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.50

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.02

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.80

+0.15

Корреляция

Корреляция между USNZ и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и SCHX

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		1.11%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок USNZ и SCHX

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNZSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-34.33%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.19%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-5.67%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.00%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и SCHX

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNZSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.36%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.67%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.33%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.13%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.13%

-1.37%