PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNZ с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

USNZ и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USNZ и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNZ и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		-6.06%17.76%21.96%27.76%0.74%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

USNZ

1 день
0.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-4.02%
1 год
15.86%
3 года*
16.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с vooUSNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий USNZ и SAMT

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Доходность на риск

USNZ vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.02

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.65

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.14

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

11.64

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.02

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.77

+0.18

Корреляция

Корреляция между USNZ и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и SAMT

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		1.11%1.02%1.14%1.19%0.80%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок USNZ и SAMT

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

USNZSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-20.57%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.76%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-5.23%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.00%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и SAMT

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNZSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.89%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.92%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.68%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.77%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.77%

-0.01%