Сравнение USNZ с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
USNZ и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USNZ и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNZ и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | -6.06% | 17.76% | 21.96% | 27.76% | 0.74% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.66% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USNZ показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.66%.
USNZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNZ и QMAR
USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
USNZ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
USNZ
QMAR
Сравнение USNZ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNZ | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.23 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.09 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 14.47 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNZ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USNZ и QMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNZ и QMAR
Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 1.11% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USNZ и QMAR
Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNZ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -19.83% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -6.01% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.12% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.39% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.33% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNZ и QMAR
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNZ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.52% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 4.64% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 13.26% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.04% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.02% | +2.74% |