PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с NRSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, USNZ returned 21.53% vs 56.89% for NRSH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.18%.

USNZ

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.95%
1 год
21.53%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
1.45%
1 месяц
3.27%
С начала года
45.18%
6 месяцев
41.15%
1 год
56.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и NRSH

2026 (YTD)202520242023
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.14%17.76%21.96%5.42%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		45.18%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between USNZ and NRSH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.65

The correlation between USNZ and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и NRSH

Секторы
USNZ
NRSH

Технологии

45.3%
36.7%

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Промышленность

3.2%
57.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Недвижимость

3.0%
5.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

0.0%
2.5%

Технологии

USNZ
45.3%
NRSH
36.7%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
NRSH

-

Здравоохранение

USNZ
10.8%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
NRSH

-

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
NRSH

-

Промышленность

USNZ
3.2%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
NRSH

-

Недвижимость

USNZ
3.0%
NRSH
5.4%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
NRSH

-

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
NRSH

-

Энергетика

USNZ
0.0%
NRSH
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

USNZ vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.20

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.84

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

5.23

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

15.85

-7.57

USNZ vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и NRSH

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-24.01%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.94%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.12%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.55%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.60%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и NRSH

Текущая волатильность для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) составляет 5.17%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что USNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.92%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

21.72%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

26.03%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

22.06%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

22.06%

-5.38%

Сравнение комиссий USNZ и NRSH

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и NRSH

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and NRSH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.92%) compared to USNZ (5.17%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 56.89% vs 21.53% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 56.89% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

USNZ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.29% for NRSH.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Aztlan. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор