PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с FNDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 20.40%/yr vs 20.40%/yr for FNDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 13.43%.

USNZ

1 день
-2.77%
1 месяц
1.00%
С начала года
8.17%
6 месяцев
7.70%
1 год
25.78%
3 года*
20.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-1.66%
1 месяц
1.92%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.56%
1 год
30.40%
3 года*
20.40%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и FNDX

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		8.17%17.76%21.96%27.76%0.74%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		13.43%16.94%16.77%18.23%4.76%

Correlation

The correlation between USNZ and FNDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between USNZ and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и FNDX

Секторы
USNZ
FNDX

Технологии

41.9%
19.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.1%

Здравоохранение

11.2%
12.0%

Финансовые услуги

10.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.2%

Промышленность

3.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.4%

Недвижимость

3.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.3%
3.7%

Коммунальные услуги

1.1%
3.2%

Энергетика

0.0%
10.3%

Технологии

USNZ
41.9%
FNDX
19.1%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
FNDX
10.1%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
FNDX
12.0%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
FNDX
14.1%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
FNDX
9.2%

Промышленность

USNZ
3.5%
FNDX
9.3%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
FNDX
7.4%

Недвижимость

USNZ
3.3%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
FNDX
3.7%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
FNDX
3.2%

Энергетика

USNZ
0.0%
FNDX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

USNZ vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.09

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.29

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.28

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

20.64

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.09

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.79

+0.37

Просадки

Сравнение просадок USNZ и FNDX

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-37.72%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.06%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-16.30%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.66%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.55%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.55%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и FNDX

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.76%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

7.47%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

10.36%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.19%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.50%

-0.83%

Сравнение комиссий USNZ и FNDX

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и FNDX

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.96%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and FNDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (4.17%) compared to FNDX (2.76%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs FNDX's -37.72%.

On 3-year performance, FNDX leads with 20.40% vs 20.40% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDX has performed better with a 20.40% return vs 20.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.96% for USNZ.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор