PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USNZ с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USNZ is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 18.98%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

USNZ

1 день
-0.59%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
9.88%
С начала года
10.53%
1 год
22.05%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		10.53%17.76%21.96%27.76%3.83%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between USNZ and AVIE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between USNZ and AVIE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USNZ и AVIE

Секторы
USNZ
AVIE

Технологии

45.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Здравоохранение

10.8%
26.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.0%

Финансовые услуги

9.8%
15.0%

Промышленность

3.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
17.1%

Недвижимость

3.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
9.8%

Коммунальные услуги

1.1%
0.0%

Энергетика

0.0%
30.0%

Технологии

USNZ
45.3%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
AVIE

-

Здравоохранение

USNZ
10.8%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
AVIE
0.0%

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
AVIE
15.0%

Промышленность

USNZ
3.2%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
AVIE
17.1%

Недвижимость

USNZ
3.0%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
AVIE
0.0%

Энергетика

USNZ
0.0%
AVIE
30.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с ENFRUSNZ с TPYPUSNZ с VTIUSNZ с vooUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

USNZ vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.71

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.96

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

5.53

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

17.46

-9.10

USNZ vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и AVIE

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-12.39%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-4.97%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-12.39%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.28%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.96%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.57%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и AVIE

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.79% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.73%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.59%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

10.14%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

12.90%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

12.90%

+3.71%

Сравнение комиссий USNZ и AVIE

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и AVIE

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.95%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and AVIE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (3.79%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, USNZ leads with 18.98% vs 13.39% for AVIE. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 18.98% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.95% for USNZ.

They also come from different issuers: Xtrackers and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор