PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNYX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNYX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA New York Bond Fund (USNYX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

USNYX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности USNYX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA New York Bond Fund (USNYX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNYX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNYX
USAA New York Bond Fund		-0.66%3.14%2.30%7.67%-11.34%3.33%3.92%6.87%1.16%4.08%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, USNYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

USNYX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.54%
3 года*
2.95%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.84%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA New York Bond Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с USNYX:
USNYX с FTFMXUSNYX с BIVUSNYX с MIYUSNYX с NMIUSNYX с BATVXUSNYX с FMBIXUSNYX с BMN
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий USNYX и LSMSX

USNYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

USNYX
USAA New York Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

USNYX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNYX
Ранг доходности на риск USNYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNYX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNYX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA New York Bond Fund (USNYX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNYXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.69

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.91

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.67

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

1.88

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNYX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNYX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNYX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNYXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.59

+0.49

Корреляция

Корреляция между USNYX и LSMSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNYX и LSMSX

Дивидендная доходность USNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNYX
USAA New York Bond Fund		3.63%4.16%4.04%3.10%3.18%2.61%3.14%3.16%3.45%3.42%3.53%3.54%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNYX и LSMSX

Максимальная просадка USNYX за все время составила -18.05%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNYX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNYXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-15.00%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-6.21%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-15.00%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.32%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.88%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.22%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USNYX и LSMSX

USAA New York Bond Fund (USNYX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что USNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNYXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.16%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.63%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

5.77%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

4.45%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.52%

+0.53%