PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с BSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с BSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify, while BSMV is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. USNG is actively managed, while BSMV is passively managed. Over the past year, USNG returned 44.16% vs 5.70% for BSMV. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. USNG charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for BSMV.

Доходность

Сравнение доходности USNG и BSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 32.96%, что значительно выше, чем у BSMV с доходностью 0.78%.

USNG

1 день
1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
32.96%
6 месяцев
27.11%
1 год
44.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMV

1 день
0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.70%
3 года*
3.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и BSMV

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		32.96%10.81%
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		0.78%4.98%

Correlation

The correlation between USNG and BSMV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов USNG и BSMV

Секторы
USNG
BSMV

Энергетика

78.0%

-

Промышленность

13.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

1.8%
3.5%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
78.0%
BSMV

-

Промышленность

USNG
13.8%
BSMV

-

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
BSMV

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
BSMV
3.5%

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
BSMV

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

BSMV

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

BSMV
0.0%

Потребительский защитный сектор

USNG

-

BSMV

-

Здравоохранение

USNG

-

BSMV

-

Недвижимость

USNG

-

BSMV

-

Технологии

USNG

-

BSMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с INFRUSNG с GAMRUSNG с XLE
Часто сравнивают с BSMV:
BSMV с TNGYBSMV с MLPDBSMV с FAARBSMV с MFUTBSMV с AMZABSMV с PITBSMV с DCMT

Доходность на риск

USNG vs. BSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSMV
Ранг доходности на риск BSMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c BSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGBSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.28

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.43

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

2.05

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

6.34

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. BSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и BSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGBSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

-0.18

+2.93

Просадки

Сравнение просадок USNG и BSMV

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки BSMV в -20.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и BSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGBSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-20.68%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-2.79%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-5.33%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-10.44%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.90%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и BSMV

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGBSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

0.82%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

1.79%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

2.51%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

5.69%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

5.69%

+10.86%

Сравнение комиссий USNG и BSMV

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BSMV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и BSMV

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BSMV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		2.90%2.93%3.10%2.59%2.21%0.24%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.11%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and BSMV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.49%) compared to BSMV (0.82%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs BSMV's -20.68%.

On 1-year performance, USNG leads with 44.16% vs 5.70% for BSMV. On fees, BSMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMV has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 44.16% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

BSMV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.11% for USNG.

USNG is categorized as Energy Equities, while BSMV is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.18% for BSMV.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и BSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор