PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с SBDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с SBDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и SBDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и SBDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		-1.09%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SBDAX с доходностью -1.09%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

SBDAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.91%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с SGYAXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с DCARXSBDAX с SDLAXSBDAX с SPIIX

Сравнение комиссий USMTX и SBDAX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SBDAX в 0.60%.

SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. SBDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c SBDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXSBDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

1.14

+2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

1.47

+5.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

1.31

+1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

1.27

+5.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

4.41

+31.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. SBDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа SBDAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и SBDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXSBDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

1.14

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.08

+2.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.97

+1.11

Корреляция

Корреляция между USMTX и SBDAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и SBDAX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SBDAX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.16%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и SBDAX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки SBDAX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и SBDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXSBDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-11.86%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-3.74%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-11.86%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.12%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.86%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.08%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и SBDAX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXSBDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.17%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.66%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

3.75%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

3.16%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

3.55%

-2.80%