Сравнение USMTX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и NRK
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
USMTX vs. NRK — Ранг доходности на риск
USMTX
NRK
Сравнение USMTX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.96 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.49 | +5.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.19 | +2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.16 | +5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 2.62 | +33.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.96 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.01 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.29 | +1.80 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и NRK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и NRK
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и NRK
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -40.18% | +38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -7.55% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -31.06% | +29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.91% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -8.22% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.33% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и NRK
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 3.50% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 5.50% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 8.54% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 9.76% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 10.28% | -9.53% |