Сравнение USMTX с BATVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMTX показывает доходность 0.32%, а BATVX немного выше – 0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATVX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USMTX и BATVX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности BATVX в 2.42%

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и BATVX.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.