PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.17%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий USMSX и FSMUX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

USMSX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.49

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

0.69

+5.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.15

+2.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

0.28

+6.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

0.78

+32.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.49

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.01

+1.85

Корреляция

Корреляция между USMSX и FSMUX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и FSMUX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью FSMUX в 2.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и FSMUX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-16.27%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-5.30%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.23%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.61%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.96%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и FSMUX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.09%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

2.14%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

6.65%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

4.67%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

4.67%

-3.93%