Сравнение USML с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

USML и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и XTAP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	-4.08%	9.33%	23.97%	11.37%	-22.87%	34.11%
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF	1.66%	17.58%	14.26%	23.46%	-14.68%	11.87%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

USML

1 день: 2.10%

1 месяц: -9.94%

С начала года: -4.08%

6 месяцев: -6.40%

1 год: -5.09%

3 года*: 12.95%

5 лет*: 8.41%

10 лет*: —

XTAP

1 день: 0.08%

1 месяц: 0.65%

С начала года: 1.66%

6 месяцев: 4.34%

1 год: 16.29%

3 года*: 16.22%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Название символа

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с USML:

USML с USMV USML с BDCX USML с VFMV USML с SPY USML с HDLB USML с SPLV USML с SSO

Часто сравнивают с XTAP:

XTAP с QTAP XTAP с SPMO XTAP с NFLU XTAP с QLD XTAP с SOXL XTAP с TQQQ XTAP с YCS

Сравнение комиссий USML и XTAP

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

USML

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

USML vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USML

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XTAP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USML	XTAP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.21	1.14	-1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.13	1.76	-1.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.44	-0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.20	1.43	-1.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.80	9.78	-10.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USML	XTAP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.21	1.14	-1.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.69	-0.30

Корреляция

Корреляция между USML и XTAP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и XTAP

Ни USML, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USML и XTAP

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

	USML	XTAP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.34%	-22.13%	-13.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.38%	-11.83%	-5.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.28%	0.00%	-10.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.54%	-3.57%	-6.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.25%	1.73%	+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и XTAP

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USML	XTAP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.94%	0.77%	+5.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.05%	2.52%	+9.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.47%	14.33%	+10.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.55%	14.60%	+9.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.54%	14.60%	+9.94%

Сравнение USML с XTAP

Доходность

Сравнение доходности USML и XTAP

Сравнение доходности по годам USML и XTAP

Доходность по периодам

USML

XTAP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USML и XTAP

Доходность на риск

USML vs. XTAP — Ранг доходности на риск

USML

XTAP

Сравнение USML c XTAP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USML vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и XTAP

Просадки

Сравнение просадок USML и XTAP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USML и XTAP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)