Сравнение USML с LINT
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. USML is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. USML charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности USML и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 562.84%.
USML
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- 9.00%
- 1 месяц
- 30.35%
- С начала года
- 562.84%
- 6 месяцев
- 362.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USML и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 2.96% | 2.49% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 562.84% | 5.79% |
Correlation
The correlation between USML and LINT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. LINT — Ранг доходности на риск
USML
LINT
Сравнение USML c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 24.05 | -23.61 |
Просадки
Сравнение просадок USML и LINT
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -49.54% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -26.55% | +22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -20.51% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 163.04% | -146.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 163.04% | -138.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 163.04% | -138.75% |
Сравнение комиссий USML и LINT
USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и LINT
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USML and LINT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USML is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
LINT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for USML.
They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для USML и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор