Сравнение USML с IBIC
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, USML returned 1.32% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. USML charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности USML и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
USML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USML и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -0.53% | 9.33% | 23.97% | 5.49% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between USML and IBIC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. IBIC — Ранг доходности на риск
USML
IBIC
Сравнение USML c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.22 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 16.56 | -16.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 58.67 | -58.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и IBIC
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -0.90% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -0.27% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -0.08% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -0.10% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 0.08% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и IBIC
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 0.17% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 0.67% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 0.89% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 1.56% | +22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 1.56% | +22.66% |
Сравнение комиссий USML и IBIC
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и IBIC
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USML and IBIC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USML has higher volatility (4.79%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs 1.32% for USML. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs 1.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for USML.
USML is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор