Сравнение USML с BRKL
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USML is passively managed, while BRKL is actively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USML charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности USML и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $11.90K | $7.66K | $6.82K |
Сравнение доходности по годам USML и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 3.24% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between USML and BRKL is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. BRKL — Ранг доходности на риск
USML
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USML c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и BRKL
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -7.03% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -3.57% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 29.20% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 29.20% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 29.20% | -5.07% |
Сравнение комиссий USML и BRKL
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и BRKL
Ни USML, ни BRKL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USML and BRKL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
USML and BRKL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Corgi. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для USML и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор