PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USML.L с CUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML.L с CUSS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - USML.L tracks the Russell 2000 TR USD while CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML.L returned 7.82%/yr vs 7.41%/yr for CUSS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.43%/yr for CUSS.L.

Доходность

Сравнение доходности USML.L и CUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML.L показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у CUSS.L с доходностью 15.96%.

USML.L

1 день
-1.34%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
13.77%
С начала года
20.58%
1 год
31.30%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

CUSS.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.96%
1 год
27.82%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML.L и CUSS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		20.58%6.57%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%12.51%
CUSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)		15.96%10.15%9.80%17.73%-17.15%18.55%18.55%14.91%

Correlation

The correlation between USML.L and CUSS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.96

The correlation between USML.L and CUSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV
Часто сравнивают с CUSS.L:
CUSS.L с IDP6.LCUSS.L с RTWP.LCUSS.L с RTYS.LCUSS.L с CUS1.LCUSS.L с ISP6.LCUSS.L с R2SC.LCUSS.L с RTWO.L

Доходность на риск

USML.L vs. CUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CUSS.L
Ранг доходности на риск CUSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML.L c CUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USML.LCUSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.70

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.57

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.31

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

10.98

+0.46

USML.L vs. CUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSS.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML.L и CUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USML.L и CUSS.L

Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, примерно равная максимальной просадке CUSS.L в -42.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и CUSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USML.LCUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-42.70%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.38%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-27.77%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.73%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.79%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-6.94%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.53%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USML.L и CUSS.L

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) имеют волатильность 4.64% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USML.LCUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.79%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.27%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.51%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.15%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

20.92%

+2.70%

Сравнение комиссий USML.L и CUSS.L

USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CUSS.L в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML.L и CUSS.L

Ни USML.L, ни CUSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USML.L and CUSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.

USML.L tracks Russell 2000 TR USD, while CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.43% for CUSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML.L и CUSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор