PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLV.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLV.L с USDV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - USLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USLV.L returned 8.39%/yr vs 9.84%/yr for USDV.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.84% соответственно.

USLV.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.78%
1 год
2.08%
3 года*
4.40%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.39%

USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLV.L и USDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		1.11%-2.67%15.49%-6.05%6.92%26.04%-5.76%22.99%4.45%6.15%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.22%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%

Correlation

The correlation between USLV.L and USDV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г.

0.83

The correlation between USLV.L and USDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USLV.L и USDV.L

Секторы
USLV.L
USDV.L

Коммунальные услуги

26.8%
14.8%

Финансовые услуги

16.6%
11.5%

Недвижимость

14.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
17.0%

Промышленность

10.2%
17.5%

Здравоохранение

6.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.2%

Технологии

4.6%
8.9%

Сырьевые материалы

2.0%
6.4%

Энергетика

0.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.5%

Коммунальные услуги

USLV.L
26.8%
USDV.L
14.8%

Финансовые услуги

USLV.L
16.6%
USDV.L
11.5%

Недвижимость

USLV.L
14.8%
USDV.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

USLV.L
10.8%
USDV.L
17.0%

Промышленность

USLV.L
10.2%
USDV.L
17.5%

Здравоохранение

USLV.L
6.8%
USDV.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

USLV.L
5.7%
USDV.L
5.2%

Технологии

USLV.L
4.6%
USDV.L
8.9%

Сырьевые материалы

USLV.L
2.0%
USDV.L
6.4%

Энергетика

USLV.L
0.9%
USDV.L
4.5%

Коммуникационные услуги

USLV.L
0.9%
USDV.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHX
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Доходность на риск

USLV.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLV.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLV.LUSDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.44

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.15

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.12

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

5.42

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLV.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLV.L на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа USDV.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLV.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLV.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.44

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и USDV.L

Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и USDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLV.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-27.80%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-6.60%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-16.30%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-16.30%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-27.80%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-3.68%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.14%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.58%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и USDV.L

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLV.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.53%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.19%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

9.69%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

12.78%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

15.33%

-1.33%

Сравнение комиссий USLV.L и USDV.L

И USLV.L, и USDV.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и USDV.L

USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USLV.L and USDV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USLV.L and USDV.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

USLV.L is categorized as S&P 500, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLV.L и USDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор