Сравнение USLV.L с IUSU.L
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and IUSU.L (iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while IUSU.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Both are passively managed. Over the past 5 years, USLV.L returned 6.11%/yr vs 9.60%/yr for IUSU.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUSU.L.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и IUSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как IUSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у IUSU.L с доходностью 1.75%.
USLV.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.39%
IUSU.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLV.L и IUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 1.11% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.45% | 2.54% |
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.75% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -4.03% |
Correlation
The correlation between USLV.L and IUSU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between USLV.L and IUSU.L shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов USLV.L и IUSU.L
Секторы
USLV.L
IUSU.L
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
USLV.L
IUSU.L
Финансовые услуги
USLV.L
IUSU.L
-
Недвижимость
USLV.L
IUSU.L
-
Потребительский защитный сектор
USLV.L
IUSU.L
-
Промышленность
USLV.L
IUSU.L
-
Здравоохранение
USLV.L
IUSU.L
-
Потребительский циклический сектор
USLV.L
IUSU.L
-
Технологии
USLV.L
IUSU.L
-
Сырьевые материалы
USLV.L
IUSU.L
-
Энергетика
USLV.L
IUSU.L
-
Коммуникационные услуги
USLV.L
IUSU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск
USLV.L
IUSU.L
Сравнение USLV.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLV.L | IUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.00 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 2.13 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLV.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и IUSU.L
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки IUSU.L в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и IUSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -29.89% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -9.51% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -13.82% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -29.89% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -9.06% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -8.80% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.47% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и IUSU.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 3.76%, в то время как у iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.31% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 12.29% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 14.75% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 16.69% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 18.28% | -4.28% |
Сравнение комиссий USLV.L и IUSU.L
USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и IUSU.L
Ни USLV.L, ни IUSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and IUSU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.
USLV.L is categorized as S&P 500, while IUSU.L is Utilities Equities. USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.15% for IUSU.L.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и IUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор