PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLV.L с IUSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLV.L с IUSE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while IUSE.L tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USLV.L returned 8.39%/yr vs 13.58%/yr for IUSE.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for IUSE.L.

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и IUSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USLV.L торгуется в GBP, в то время как IUSE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у IUSE.L с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям IUSE.L по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.58% соответственно.

USLV.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.78%
1 год
2.08%
3 года*
4.40%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.39%

IUSE.L

1 день
0.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.64%
1 год
28.00%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLV.L и IUSE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		1.11%-2.67%15.49%-6.05%6.92%26.04%-5.76%22.99%4.45%6.15%
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		8.25%21.10%17.60%20.60%-17.10%20.27%21.31%19.17%-7.49%24.12%

Correlation

The correlation between USLV.L and IUSE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г.

0.49

The correlation between USLV.L and IUSE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USLV.L и IUSE.L

Секторы
USLV.L
IUSE.L

Коммунальные услуги

26.8%
2.3%

Финансовые услуги

16.6%
11.8%

Недвижимость

14.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Промышленность

10.2%
8.3%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Технологии

4.6%
35.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Энергетика

0.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.2%

Коммунальные услуги

USLV.L
26.8%
IUSE.L
2.3%

Финансовые услуги

USLV.L
16.6%
IUSE.L
11.8%

Недвижимость

USLV.L
14.8%
IUSE.L
1.9%

Потребительский защитный сектор

USLV.L
10.8%
IUSE.L
4.9%

Промышленность

USLV.L
10.2%
IUSE.L
8.3%

Здравоохранение

USLV.L
6.8%
IUSE.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

USLV.L
5.7%
IUSE.L
10.1%

Технологии

USLV.L
4.6%
IUSE.L
35.6%

Сырьевые материалы

USLV.L
2.0%
IUSE.L
1.8%

Энергетика

USLV.L
0.9%
IUSE.L
3.5%

Коммуникационные услуги

USLV.L
0.9%
IUSE.L
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHX
Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с SXR8.DE

Доходность на риск

USLV.L vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLV.L c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLV.LIUSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.41

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.48

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.12

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

12.61

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLV.L vs. IUSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLV.L на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа IUSE.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLV.L и IUSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLV.LIUSE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.41

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.03

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и IUSE.L

Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, примерно равная максимальной просадке IUSE.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и IUSE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLV.LIUSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-27.56%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.92%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-17.08%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-23.84%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-27.56%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.37%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.11%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.22%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и IUSE.L

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLV.LIUSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.55%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.55%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.59%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

15.96%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

16.56%

-2.56%

Сравнение комиссий USLV.L и IUSE.L

USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSE.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и IUSE.L

Ни USLV.L, ни IUSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USLV.L and IUSE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.

USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.20% for IUSE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLV.L и IUSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор